请注明：姓名-公司-职位
以便审核进群资格，未注明则拒绝
一般资产定价和投资组合配置
Stochastic volatility and jumps怎么翻译呢？
是随机波动率和跳跃吗？
Jumps作跳跃讲是什么意思？
回lshi018：
能多给点上下文吗，这样不好理解
Federico Bandi and Thong Nguyen provide a very general asymptotic theory for nonparametric estimation of a jump-diffusion
看了一下原文，JUMPS的意思是说不是连续的输出结果， jump-diffusion大概是跳跃分布，但是是一些不连续的数字的分布，比如BS模型的最后结果的分布。
原文有将近70个公式，实在看不明白，如果错了，就当我没说
Let me give a picture to illustrate the meaning of "jump"
document.body.clientWidth*0.5) {this.resized=true;this.width=document.body.clientWidth*0.5;this.style.cursor='pointer';} else {this.onclick=null}" alt="" />
In my rough understanding, "jump" is not intergatable by Riemann Intergral, but can be integrated by Lebesgue Integral.
More comments are welcome. :)
[此贴子已经被作者于2005-9-8 21:03:44编辑过]
这个图形是实际观测到的，还是理论图形？
如果是理论的，能不能写一下都有什么ASSUMPTION，如果是观测到的，请问数据是哪里取的
扫码加好友，拉您进群
全部版块
我的主页
收藏
document.body.clientWidth*0.5) {this.resized=true;this.width=document.body.clientWidth*0.5;this.style.cursor='pointer';} else {this.onclick=null}" alt="" /> 
