各位兄弟姐妹：

      我最近在做关于VaR方面的论文。其中需求门限值，但是不知为何程序一直很不稳定。时而可以时而不可以。一下为我所写的求门限程序：

library(fSeries)
library(evir)
a=NULL;a1=NULL;v=NULL;x=NULL;b=NULL;MSE=NULL;z=qt(0.99,4)
for(k in 40:300)
{
  j=1
  while(j<=1000)
       { a=rt(1000,df=4)
         m=gpd(a,nextremes =k,information="expected" )
         v=1/(m$par.ests[1])       
         if(v>0)
            { x=(v^((v-2)/2)/(0.99*beta(0.5,v/2)))^(m$par.ests[1])
             b[j]=(x-z)^2
             if(b[j]<Inf)
               j=j+1 
             else
               j=j  }
         else
            j=j
         }                  
    MSE[k]=sum(b)/1000  }
这个程序运行，有时会出现以下错误：

错误于optim(theta, negloglik, hessian = TRUE, ..., tmp = excess) :
  non-finite finite-difference value [1]
此外: Warning message:
In log(x) : 产生了NaNs

有时又可以，快抓狂了。各位兄弟姐妹帮忙看下这是为何？？

[此贴子已经被作者于2009-3-8 21:37:43编辑过]