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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
35442 2
2009-03-10
同题!
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2009-3-10 10:12:00
什么情况下用LR 检验?
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2016-7-20 16:06:39
likelihood ratio test 中文应该是 似然比检验
suppose you have two model one restricted model and the other is a unrestricted model
under assumption: H0:theta=theta0 and H1: theta=theta1;
then by constructing two likelihood function L1(theta0|x)(unrestricted) and L2(theta1|x)(restricted) compute the likelihood ratio as LR(x)=L1(theta0|x)/L2(theta1|x)
reject H0 if {x<=c};
normally, we use -2ln(LR(x))~chi-squared(dim(Theta1)-dim(Theta0))
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