想问下，在运用时间序列建立多元线性回归模型时：

1、只有各时间序列是平稳了才能建立多元线性回归模型么?

2、为什么很多教科书上在介绍多元线性回归模型时列举的例子上，并没有先对时间序列进行平稳性检验，而直接运用原序列进行回归估计？

3、在进行ADF检验时，根据AIC、SC标准选择了滞后期，这个滞后期有什么用？需要反应在回归模型中么？

请问哪位能回答下我上述的问题。我描述的不是很清楚，只要大家知道这方面的，都给我指点下吧，谢谢！！！