f180859 发表于 2016-2-22 12:52
我一阶差分后得到最优模型
方程是D（y）c ar(1) ar(2) ar(3) ar(4)
怎么还原成y的方程？

杳杳花开 发表于 2016-2-26 18:33
选择Estimate之后，弹出对话框把D（y)改了

日落山南 发表于 2016-3-1 15:32
回归结果不对呀，不懂，望楼主解答

f180859 发表于 2016-3-2 17:39
直接写成y c ar(1) ar(2) ar(3) ar(4)吗？

taocaina 发表于 2016-3-20 16:22
求问楼主大大，如果对时间序列做了单位根检验之后发现，原序列是平稳的，但是一阶差分不平稳，这是怎么回事 ...

微梦想俱乐部 发表于 2016-3-20 18:24
一般情况下  都平稳的，更松了，只要选择对，那个不影响

huanjingv 发表于 2016-3-21 09:36
请问在知道各月度数据的情况下，如何生成各年度的均值
我现在有了2001-2011年个月的gip，想求2001-2011各年 ...

taocaina 发表于 2016-3-20 18:27
那如果有两个解释变量，一个变量原序列平稳，一个变量一阶差分之后平稳的，可以做协整检验嘛？

wuyaqi77 发表于 2016-3-21 21:07
大神，请问下脉冲响应、方差这些可以在哪本书里找到呀？

微梦想俱乐部 发表于 2016-3-22 08:30
很多很多书，里面都有，或者直接自己看课件

wuyaqi77 发表于 2016-3-22 16:40
昨晚就找到了

微梦想俱乐部 发表于 2016-2-14 14:08
可以为大家解答eviews，spss，stata等软件方面的问题，主要熟悉时间序列分析、异方差，自相关，多重共线检验 ...

一只小灰毛 发表于 2017-6-11 18:36
问一下，这个要怎么定阶啊？