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请教一个时间序列的主成份分析问题
楼主
kobia
2378
3
收藏
2009-03-13
之前查了资料,时序的主成份做法和一般的做法是一样的,但是实际操作中碰到了让我很困惑的问题,希望大家帮我看看。有25个时间序列,如果只是简单平均成1个时间序列,会发现值在某个时刻有个急剧的增加,然后做了主成份分析,发现第一主成份(解释了80%多)生成的图跟均值做出来是完全相反的(翻过来看的话几乎可以重合),那个急剧变化的时刻在第一主成份图上是一个急剧下跌,请教一下这是怎么回事,谢谢啦。我做主成份用的命令是a<-princomp(x),得到第一主成份的命令是b<-x%*%a$loadings[,1]。
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全部回复
沙发
ruiqwy
2009-3-13 21:37:00
主成分提取出来的东西比较难解释,不一定和原数据变化一致!
你提取出来的是第一主成分的载荷
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藤椅
kobia
2009-3-13 21:44:00
看R的help里面说loadings的每一列是特征向量,第一主成份就是用原矩阵(T*N)乘以第一个特征向量(N*1)得到的吧?
我没记错吧
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板凳
ruiqwy
2009-3-14 09:07:00
第一主成分的载荷就是协差阵的第一个特征根所对应的特征向量。不能直接拿第一主成分的载荷和原始数据比较,往往没有太多可比较性
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