加AR

说明序列y存在自相关，可以进行ADF检验看看是否服从单整过程，也可以通过偏相关系数判断序列y在AR模型下的阶数，进一步还有MA的识别问题，使用的是相关系数以判定阶数，或者综合构建ARMA模型。

主要是我学的也不是很好，个人陋解，见笑了。

DW只能判断存在一阶（残差）自相关性，要修正需要在回归时加一个自回归项AR(1)。但DW不能检验高阶自相关性，高阶自相关性需要用Q统计量和相关图或者LM检验。

楼上说的没错。

AR可以用吗？记得教授说过，所有的相关加上AR后基本上都能解决，但问题是结果就不再可靠，所以。。

请指教！