在各种好教材探讨两步法检验协整的时候，这地方根本就没考虑这个残差自相关，为什么？张晓峒教材说做ECM时，u应该是非自相关的，如果自相关则添加变量一些滞后项Dy（-1），DX（-1）消除u的自相关。张老言外之意，是不需要对协整方程的自相关进行调整，就可以建ECM了。我建立了ECM，用了一些滞后项，模型通过了各种检验。
我现在的问题是，我要用协整方程的系数来研究，理论上应消除自相关，看相关图是一、二阶的，但我用AR法是可以消除自相关，但系数t值就一踏糊涂了。