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2009-03-15

在写一篇文章,用到协整。协整的前提是所有变量都必须是同阶单整的。可我就是有一个变量是平稳的,其它都是一阶单整的。我不知道该怎么办??数据就是这样的。我不知道为什么所有用到协整的文献,他们的变量都是一阶单整的。

  该怎么做呢?我是有3个因变量的。

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2009-3-15 20:53:00
只是因为宏观经济变量基本都是非平稳的,而构成协整的前提是序列必须具有相同的单整阶数。
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2009-3-15 21:04:00

可是我也是宏观经济数据啊,GDP、消费、投资、出口。数据不会有错,取自2008统计年鉴。

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2011-5-19 20:03:52
不一定非要相同才能做协整,我所知的是这样。
做协整的条件有四个,如下:
一、要有两个或两个以上的变量才行;
二、被解释变量的单整阶数要小于或等于解释变量的单整阶数;
三、有两个或两个以上的解释变量时,解释变量的单整阶数要相同;
四、只有一个被解释变量和一个解释变量时两者的单整阶数要相同。
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2011-5-20 21:09:30
楼主,我也遇到和你一样的情况
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2011-5-20 22:02:52
做差分模型就可以了,虽然少了一个自由度
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