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请教，单整阶数不同怎么办？
了了6658
34353 21
2009-12-08
请教：被解释变量是一阶单整的，解释变量有两个，一个是一阶单整，一个是0阶的，怎么办？能不能直接做协整啊？
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wyangh90
2009-12-8 21:26:00
我的想法：
要是假设两个变量不同阶单整，如Y~I(1)；B~I(2)；把方程写成Y=aDB+c（a,c系数，DB表一阶差分）
我也不确定，发帖问了http://www.pinggu.org/bbs/thread-642318-1-1.html
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wyangh90
2009-12-8 21:27:21
我的想法：
要是假设两个变量不同阶单整，如Y~I(1)；B~I(2)；把方程写成Y=aDB+c（a,c系数，DB表一阶差分）
自己也不确定，刚刚发帖问了http://www.pinggu.org/bbs/thread-642318-1-1.html
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min214693
2009-12-8 21:37:56
不可以直接做协整检验，进行协整的前提条件是必须是非平稳的时间序列。
可以把非平稳的差分一次，进行相关分析。
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shijianping
2009-12-8 22:31:30
（1）协整检验的前提是变量之间为单整序列（2）但也有如下的宽限说法：如果变量个数多于两个，即解释变量个数多于一个，被解释变量的单整阶数不能高于任何一个解释变量的单整阶数。另当解释变量的单整阶数高于被解释变量的单整阶数时，则必须至少有两个解释变量的单整阶数高于被解释变量的单整阶数。如果只含有两个解释变量，则两个变量的单整阶数应该相同。（3）鉴于以上两点，个人认为，你的既不是单整序列，而且被解释变量的阶数高于解释变量的阶数，因此不能直接做协整检验。（4）但你可以通过一阶差分形式，将一阶序列差分为平稳序列，即差分使所有序列变为平稳，进而可以进行OLS回归分析。个人观点，仅供参考
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songliranok
2009-12-9 14:11:42
觉得可以做
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