近日在看Salin N .Neftic的《金融衍生品的数理初步》一书中遇到一个问题，如果我们知道了在信息集I(0)条件下对Z(T)和Z(t)的数学期望 E(Z(T)\I(0)) 和 E(Z(t)\I(0)) ，又知道了在 t 时刻的信息集 I(t) 也即知道了Z(t)的真实值，求E(Z(T)\I(t))，书中的答案是Z(t)*E(Z(T)\I(0))/E(Z(t)\I(0))，想问一下具体的计算过程是什么，头一次提问希望大家多多支持。

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