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[求助]EVIEWS5做单位根检验（ADF）时序列相关阶数如何确定？

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收藏 2009-03-18

请教一下，我在用EVIEWS5做时间序列的单位根检验是，用ADF检验类型，Lag Length选项里有个maximum项，这个数值是自己定的还是软件自动给出的？我用选SIC的时候底下的maximum就自动是4，这个代表什么意思？我要不要改它？还有，在Include in test equation中，是否含有常数项、常数和趋势项、或二者都不包含，我应该选哪个？

请专业人士给予详细解答，谢谢！

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2009-6-29 11:33:11

有同样的疑点，想知道谢谢希望高手指点

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2009-7-1 18:10:32

xulie zai0junzhishangxiabodong

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2009-7-1 18:17:23

不好意思，没打出中文来，我要说的是
序列有非0均值，但没有时间趋势，选常数项；
序列随时间变化有上升或下降趋势，选常数和趋势项‘
序列在0均值上下波动，选二者都不包含。
你可以看一下易丹辉老师的《eviews与统计分析》

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2009-7-3 19:57:55

eviews6中的Lag Length是自动给出的，无须自己选择。
至于形式问题，画图看比较直接。

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2010-3-17 10:03:27

学习了，谢谢楼上的朋友

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