时间序列问题 - 经管之家

1641

收藏 2009-03-22

  在一个课件中看到这句话， “在对经济时间序列进行分析之前，首先应对样本数据取对数，目的是消除数据中可能存在的异方差”   请问这怎么解释，我似乎看到不少文章都没有先取对数啊，难道都有问题  

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2009-3-22 21:00:00

在处理实际数据时，究竟是取对数变换还是平方根变换，或者是不变换，是要视具体问题而定的！你可以先画出样本数据的时序图，然后根据时序图判断是否需要做变换以及是何种变换。

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2009-3-23 01:38:00

同意2楼的意见

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2009-3-23 03:56:00

一般性，计算 return 收益的时候是取对数形势的

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2009-3-23 05:12:00

取对数的目的是为了减小方差..

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享