时间序列做协整检验 - 经管之家

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时间序列做协整检验

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收藏 2018-07-15

研究人力资本和第三产业产值占比之间的关系，想做协整检验，但是数据取对数后做平稳性检验的时候，第三产业是水平平稳的，但是人力资本是一阶平稳的，这样是不是就不能做协整，那可以直接做回归吗？

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2018-7-16 09:30:17

不可以做协整，必须同阶单整

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2018-7-16 09:30:50

将一一阶单整的取差分，可以做回归

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2018-7-16 09:31:20

非平稳数据回归产生的主要问题的是OLS估计无效

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2018-7-16 09:52:43

祝贺人大发表于 2018-7-16 09:30
将一一阶单整的取差分，可以做回归

但是取差分的话变量的意义就变了，这样的话再去做协整就没有意义了不是吗？

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