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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 量化投资
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2016-06-06
使用协整做内外盘套利时候,有两个价格时间序列:
比如一个是国内黄金期货的价格(元/克),一个是国外黄金期货的价格(美元/盎司),
这两个序列做协整检验有意义吗?协整的结果可以直接使用吗?
还是要将两者单位都统一成(元/克)或者(美元/盎司)之后再做协整检验呢?
求大神赐教……
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2016-6-12 09:06:28
只需要处理点位差值,考虑的过多反而不好,做价差的回归。
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2016-10-19 22:30:25
理论计量没学好
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2016-12-9 08:59:33
可以做协整,做协整不要求单位统一,甚至单位完全不一样都行
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