趋势平稳时间序列需要做协整检验么？

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收藏 2015-11-08

趋势平稳时间序列需要做协整检验么？

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2015-11-9 10:55:46

需要，这个可以看古扎拉蒂的计量经济学，因为趋势有可能不是共同的趋势。

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2015-11-9 23:29:02

statax 发表于 2015-11-9 10:55
需要，这个可以看古扎拉蒂的计量经济学，因为趋势有可能不是共同的趋势。

求问用ADF带趋势项的检验出来是I0 阶变量是趋势平稳序列么？具体做协整检验要用哪些方法呢

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2015-11-10 09:52:46

rilakakuma 发表于 2015-11-9 23:29
求问用ADF带趋势项的检验出来是I0 阶变量是趋势平稳序列么？具体做协整检验要用哪些方法呢

是的，做协整检验的方法很多的，常见的有E-G两步法，约翰逊秩检验法，ARDL检验法等，你可以搜索一下论坛，或找本计量书看一下，这个比较容易解决。

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