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求助：协整检验
makeyla
1941 6
2010-04-20
急需各位帮助：对数线性模型，自变量与因变量的原时间序列都是二阶单整的，对其进行协整检验，但回归方程残差是一阶单整，这能说明两个变量有协整关系吗，另外，是用原序列进行协整检验，还是用一阶差分的序列做协整检验呢，拜托知道的高手给指导下，谢谢了！！！
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ruan2000310
2010-4-20 07:40:04
好高深啊，俺不懂
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haozhou0073
2010-4-20 09:35:04
个人看法，仅供参考：自变量与因变量的原时间序列都是二阶单整的，说明自变量与因变量之间可能存在协整关系，与回归残差是几节单整关系不大；用什么序列进行单位根检验，就用什么序列进行协整检验，比如用对数序列进行单位根检验，就用对数序列。
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makeyla
2010-4-20 23:31:31
谢谢解答哦
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binggol
2010-4-21 00:56:06
存在协整关系 根据协整定义 只要几个变量的线性组合降阶了 就是协整 一般都是几个i(1)变量在一起组成了一个平稳变量 我有点奇怪的是 你是什么数据 取了对数以后竟然还是i(2)  我印象中这样的数据很少
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calaniu
2010-4-21 17:33:34
受益良多。。。
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