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协整检验通过了以后怎么建立回归方程?
楼主
雨落、倾城
12446
4
收藏
2016-06-06
例如我要做一个回归分析,方程是:
y=a+bx1+cx2
现在已经检验得出了y,x1,x2都是一阶单整,用Johansen协整检验出来有两个协整关系。然后我该怎么办?是不是需要对原来的方程进行修改还是直接回归?
误差修正模型如何建立?系数出自哪里?
这是协整检验,前面的选项也没看懂,就默认的。
这结果有两个协整关系是看懂了,下面怎么继续下去呢?郁闷啊,求帮忙,求解释。
谢谢!
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全部回复
沙发
雨落、倾城
2016-6-6 16:43:34
顶一下,之前也学过协整检验,但是是e-g两步法,没用过这个。求教这个ecm模型的参数怎么看呢?
我自己脑子有点混乱了,说的可能不清楚,就是想知道怎么算出来原式的系数。
e-g两步法以前只用过两个变量的,这三个变量的可以吗?
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藤椅
雨落、倾城
2016-6-6 17:47:55
刚用了e-g两步法,结果ecm前的系数竟然是正的。我全混乱了,可怎么办?
有推荐的书可以看看吗?
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板凳
雨落、倾城
2016-6-6 18:12:02
是这个方程吗?
lnf=64.9lnfb-63.92lns
是不是有点奇怪?
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报纸
Handsomenac
2022-5-24 20:01:50
顶,怎么弄啊
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