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2019-03-05
有几个问题向各位大神请教:
1. 两组数据,第一组是0阶平稳的(1阶也平稳),第二组是1阶平稳的,是否可以视为它两满足同阶(1阶)平稳来进行协整检验?
2.协整检验得出下述结果,系数很小,这样的话是否可以在不验证残差的前提下,直接判断为不平稳的?
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3.给残差做ADF检验的时候,是否要基于0阶来做? 如果残差0阶不平稳,1阶平稳,能算协整关系成立么?
4.看到书上说:“在EViews中对一般的回归方程不能够直接对残差序列进行检验,可以把回归方程的因变量和解释变量形成一个组,在组中进行检验。” 这是什么意思,是不是说直接对残差进行检验是错的?
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谢谢!
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2019-3-5 22:09:27
追问一下,在两个数据不协整的情况下,是否有可能通过加入新的变量,通过JJ检验做VECM呢?
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2019-3-6 09:47:12
1.不可以 平稳的就是平稳不存在一阶单整的(不能平稳还去差分)
2.协整不是这张表。如果你用回归的残差做EG协整,那你需要对残差做单位根检验;如果用JJ,会直接输出结果的。
3.做JJ必须所有序列都同阶单整的。从你现在的情况来说,加入变量只会更加复杂。
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2019-3-6 18:01:02
谢谢,遇到一个新问题,我用JJ检验做出来是协整的(存在三个协整向量),然后用VECM做模型,得出如下结果,两个变量系数是0,C值很大,这说明什么呢? 3.png   
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2019-3-6 18:02:40
胖胖小龟宝 发表于 2019-3-6 09:47
1.不可以 平稳的就是平稳不存在一阶单整的(不能平稳还去差分)
2.协整不是这张表。如果你用回归的残差做E ...
谢谢,遇到一个新问题,我用JJ检验做出来是协整的(存在三个协整向量),然后用VECM做模型,得出如下结果,两个变量系数是0,C值很大,这说明什么呢?
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2019-3-6 23:23:18
胖胖小龟宝 发表于 2019-3-6 09:47
1.不可以 平稳的就是平稳不存在一阶单整的(不能平稳还去差分)
2.协整不是这张表。如果你用回归的残差做E ...
找到问题在哪儿了,谢谢
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