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5个一阶单整的时间序列通过了协整检验可以与2个平稳的时间序列建模吗?需要再协整检验
楼主
呆呆虎
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2013-08-29
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我在做论文的过程中用到了7个变量,其中有5个是一阶单整的时间序列变量,有2个是平稳的时间序列变量,现在5个一阶单整的时间序列已经通过了协整检验,是不是可以直接建模了?还是需要把7个变量一起,再进行一次协整检验啊?谢谢大神们了~
最佳答案
xiaoqiang1789
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5个变量是一阶单整,且是协整的。也就是它们的组合时平稳的,再加2平稳变量,这样的组合也是平稳的。所以不用再做协整检验。
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沙发
xiaoqiang1789
2013-8-29 10:42:22
5个变量是一阶单整,且是协整的。也就是它们的组合时平稳的,再加2平稳变量,这样的组合也是平稳的。所以不用再做协整检验。
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