协整套利，两个不同单位的时间序列可以做协整检验吗？

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收藏 2016-06-06

使用协整做内外盘套利时候，有两个价格时间序列：
比如一个是国内黄金期货的价格（元/克），一个是国外黄金期货的价格（美元/盎司），
这两个序列做协整检验有意义吗？协整的结果可以直接使用吗？
还是要将两者单位都统一成（元/克）或者（美元/盎司）之后再做协整检验呢？
求大神赐教……

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2016-6-6 09:56:16

标的质量，汇率波动，交易成本，开平仓阈值，风险控制，要考虑很多东西，不是那么简简单单

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2016-6-6 10:14:11

王洪路发表于 2016-6-6 09:56
标的质量，汇率波动，交易成本，开平仓阈值，风险控制，要考虑很多东西，不是那么简简单单

嗯，那这两个价格序列做检验有意义吗请问？

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2016-6-6 14:25:55

闲着没事做着玩就试试吧

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