做协整检验时,若时间序列是一阶单整的,那么做VAR确定之后阶数时候,是用原始序列还是？

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收藏 2013-06-02

做协整检验时,若时间序列是一阶单整的,那么做VAR模型，确定滞后阶数时候,是用原始序列,还是差分后的序列？

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2013-6-2 14:35:11

同问还有做协整检验是用原始序列还是一阶单整的？

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2013-6-2 14:36:21

滕振国发表于 2013-6-2 14:35
同问还有做协整检验是用原始序列还是一阶单整的？

握爪呀，菜鸟表示什么都不懂。

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2013-6-2 14:37:43

滕振国发表于 2013-6-2 14:35
同问还有做协整检验是用原始序列还是一阶单整的？

协整检验，用的是原始数据，一般是原数据不平稳，因此做协整，看是否由长期均衡关系

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