差分阶数不同的时间序列是否可以做协整检验？

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收藏 2012-03-10

请教高手：在做单位根检验时，如果多个时间序列中只有个别是平稳的，并且这些平稳数列在一阶差分下，单位根检验概率为0，其它的非平稳序列是在一阶差分下平稳，并且此时概率也为0，是否可以认为它们可以在一阶差分下进行协整检验？我最终的目的是做格兰杰因果检验..

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2012-3-10 16:30:10

原则上好像是不能把不同阶的变量放在一起做协整检验的吧，除非是先看不平稳的变量是否存在协整关系，但是即使这样做了，如何去解释，又是一个难题了。。。这仅仅是我个人的关系，不知对错，仅供参考。。

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2012-3-10 18:58:58

哦，多谢了

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2012-3-10 20:23:52

可以差分至平稳

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