时间序列平稳性参差不齐怎么办？还可以做协整检验吗？或其他方法！

yujie_li

2597

收藏 2012-12-05

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我也不是什么高手，就是本人实证中的小经验。常见论文中简单说明：变量都是一阶段单整，可通过协整检验之类，但自己搞可能不是那个样子。另外，你可以在构造变量的时候直接隐含差分过程（如以增长率作为代理变量，而非原始数据）。仅供你参考，希望对你有所启发~

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好消息

2012-12-5 20:01:28

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好消息

2012-12-5 20:11:34

比如y~I（1），x1~I（1），x2~I（2），那么可以先对x2查分，形成△x2~I（1），再进行协整检验，建立y=f（x1，△x2）模型。你可以试试看~

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yujie_li

2012-12-5 23:32:39

好消息发表于 2012-12-5 20:11
比如y~I（1），x1~I（1），x2~I（2），那么可以先对x2查分，形成△x2~I（1），再进行协整检验，建立y=f（x1 ...

这样也行的？！看文献里很少有这么来的，这也算是协整检验了？高手QQ多少，方便我可以向您请教，谢谢！

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yujie_li

2012-12-6 09:26:13

好消息发表于 2012-12-5 20:11
比如y~I（1），x1~I（1），x2~I（2），那么可以先对x2查分，形成△x2~I（1），再进行协整检验，建立y=f（x1 ...

我QQ 907172721 李玉杰

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