协整检验 - 经管之家

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收藏 2015-10-02

如果一个时间序列是一阶单整，但是二阶差分后也是平稳的能与其他的二阶单整数据做协整检验么

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2015-10-2 20:14:52

当然可以，协整检验的目的是决定一组非平稳序列的线性组合是否具有稳定的均衡关系，差分后平稳且阶数相同便可以做协整检验。

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2015-10-3 07:21:23

阶数不同也可以做，只是不太好解释经济学含义。技术上没问题。

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2015-10-3 12:36:03

对于I（1）如果再进行差分属于过度差分，不推荐使用

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