[此贴子已经被作者于2005-8-17 10:47:23编辑过]
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1.不能对X,Y进行协整检验,因为只有两个序列的integration阶数相同才有cointegration关系
2.把X,Y都差分到平稳后可以建立ECM
上面说的不知道对不对,请大家批
我也这样觉得.就是二阶差分会损失很多信息,做了ecm以后应该注意一下.楼下的认为呢?
1、只要待检验序列是同阶单整的，无论是一阶还是二阶差分单整，都可以进行协整检验
2、某一序列是某阶单整，是以使其平稳的最先的那个阶数确定的，如楼主的X，X在一阶和二阶均是平稳的，但首先使X平稳的是一阶差分，因为X是被界定为一阶单整序列
3、二阶差分建立ECM，请首先考虑二阶差分序列是否具有经济意义
按照楼主的意思，我认为肯定不能做协整，因为是X一阶单整的，而是Y二阶单整的，而协整关系对与两变量而言应该是同阶的！
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