cointegration的原始要求是

1.各变量是I(d)的

2.线性组合后产生的新变量是I(d-b)的，b<d

貌似你说的这样做不了协整

平稳的不能作，对其他三个变量，有两个办法。第一种办法是两两作协整检验（具体办法见协整方面的理论）。另一种办法是三个变量一起做协整检验，在该方法中，不一定要求都是同阶单整，例如X1、X2为三阶单整的，但X1和X2的线性组合为一阶单整，X3为一阶单整的，那么这三个变量可能存在协整关系。

楼上两位谢谢啦，受教了，