好像和大家不是一个重量级的，还是鼓起勇气腆脸接受同学们鄙视地小目光吧。
麻烦您看看我下面的设想用SAS程序容易实现吗？
两个表：
1.“个股与市场的日收益率”表，字段包括（股票代码，交易日期，日收益率，市场日收益率）
2.“个股的公告日期”表，字段包括（股票代码，公告日期）
我想从“个股的公告日期”表读出该表的第一个记录（以a表示），然后在“个股与市场的日收益率”表中搜索一下 count（表1.股票代码＝a.股票代码 and 表1.交易日期<a.公告日期-30 and 表1.交易日期>=a.公告日期-280）。就是看表1里该股票在公告前的前280天至前30天共有多少天交易记录。
如果count>200，则对这些记录进行回归处理.模型是“日收益率＝a＋b*市场日收益率”，样本是股票代码＝a.股票代码，交易日期<a.公告日期-30 and 交易日期>=a.公告日期-280。
然后把回归生成的a、b以及该次回归的一些统计量放在一个新表（表3中），该表的字段包括（股票代码，公告日期，a值，b值，相应的统计量）
最后将“个股的公告日期”表的指针下移一个，再重复以上的过程，生成的a、b也插入表3中。直至指针移动到表尾。
我以前是学数据库的，相应的程序我只能写出逻辑语句，但在sas环境里具体的语法和要求我就不会了。如果您能帮我真是太感谢了.我的邮箱lx79n@163.com,您在这回复或发到我的邮箱里都行。
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