用一个笨办法，将date设为num，用滞后，效率不高，也许合乎要求：
data a;
input name $        date        price;
if name="a" then date2=lag(date);
    else if name="b" then date2=lag(date);
else;
cards;
a        20080101        23
a        20080102        43
a        20080103        134
a        20080104        43
a        20080105        243
a        20080106        43
a        20080107        32
a        20080108        4

b        20080101        324
b        20080102        3
b        20080103        43
b        20080104        23
b        20080105        3
b        20080106        32
;
run;

2# yvh74 可是我的数据量有几百万，name有几千个名字

呵呵，要不我笨呢。事实上电脑挺快的。我曾遇见过更大样本的数据，呵呵，笨办法搞定算了。

再来一下(前提是日期连续）：
data a;
input name $        date        price;
pr=price;
datelag=lag(date);
if date-datelag ne 1 then pr=.;
else;
cards;
a        20080101        23
a        20080102        43
a        20080103        134
a        20080104        43
a        20080105        243
a        20080106        43
a        20080107        32
a        20080108        4
b        20080101        324
b        20080102        3
b        20080103        43
b        20080104        23
b        20080105        3
b        20080106        32
;
run;

proc print;
run;

                                  1     a      20080101      23       .           .
                                  2     a      20080102      43      43    20080101
                                  3     a      20080103     134     134    20080102
                                  4     a      20080104      43      43    20080103
                                  5     a      20080105     243     243    20080104
                                  6     a      20080106      43      43    20080105
                                  7     a      20080107      32      32    20080106
                                  8     a      20080108       4       4    20080107
                                  9     b      20080101     324       .    20080108
                                 10     b      20080102       3       3    20080101
                                 11     b      20080103      43      43    20080102
                                 12     b      20080104      23      23    20080103
                                 13     b      20080105       3       3    20080104
                                 14     b      20080106      32      32    20080105

5# yvh74 可是日期是不连续的，我做的是股票，股票周六周日是不开盘的，而且就算是连续的话，2月份的减去一月份的数据也不对啊，还有就是原数据里日期是字符型的。原数据是给你的，相当于直接用a这个数据集做分析。帖子我稍微修改了一下。呵呵不过辛苦了，非常感谢