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2009-03-24

建立var(2)模型并在此基础上做bootstrap因果关系检验,程序写出来拿到R上运行,还是有些问题。
我把程序发给高手们看看,问题出在什么地方。
另外,如果已经计算出了残差,是否可以直接赋值为a,运行r以下的程序。
诚盼指点!
x1=scan(1)  
x2=scan(2)             
x=ts(cbind(x1,x2)
l=var(x,p=2,type="const")   显示有问题
l1=coef(l)$x1
l2=coef(l)$x2
a=residusals(l)

m1=matrix(0,26,1000)
for(i,in 1:1000){m1[,i]=sample(a[,1],26)}   a[,1]显示有问题
m2=matrix(0,26,1000)
for(i in 1:1000){m2[,i]=sample(a[,2],26)}
x11=matrix(0,26,1000)
x21=matrix(0,26,1000)
for(i in 1:1000){for(j in 1:26){x11[j+2,i]=l1[5]+l1[1]x1[j+1,i]+l1[3]x1[j,i]+l1[2]x2[j+1,i]+l1[4]x2[j,i]+m1[j,i]}}
for(i in 1:1000){for(j in 1:26){x22[j+2,i]=l2[5]+l2[1]x1[j+1,i]+l2[3]x1[j,i]+l2[2]x2[j+1,i]+l2[4]x2[j,i]+m2[j,i]}}


得到X11 X21

[此贴子已经被作者于2009-3-24 8:35:53编辑过]

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2009-3-24 08:38:00
无解,鉴定完毕!!!
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2009-3-24 08:41:00
哪位高手帮助解决了,请吃大餐!:)
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2009-3-24 15:21:00
做VAR(2)是用var函数吗?你用的是哪个package?stats有个var函数是求方差的,如果误用了var,那后面的结果肯定都是错了!另外你的scan()使用好像也是错的!
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2009-3-24 17:53:00
谢谢,R中的vars package 可以做VAR模型。至于scan调用数据,发上来时我简化了,这一点不存在问题。还请帮忙看看下面的程序!
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2009-3-26 19:35:00

请求高手帮忙!

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