关于多变量ＧＡＲＣＨ

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收藏 2009-03-24

如何用ｍａｔｌａｂ进行多变量ＧＡＲＣＨ模型参数估计？

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2009-3-31 06:01:00

多变量的GARCH 有大致有三种：

Constant Conditional Correlation by Bollerslev (1990)

BEKK by Engle and Kroner (1995)

Each element of the covariance matrix by Bollerslev, Engle and Woodridge (1988)

以前有人在论坛讲有BEKK code, 我本人只有 CCC code.

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2009-3-31 11:24:00

这难道要自己编的？

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2009-4-1 09:44:00

ucsd_garch 免费包有很多功能，但是我没用过，你搜索一下

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2009-4-2 09:13:00

使用RATS是可以很方便地估计多元GARCH的参数的，论坛上有6.2下载。

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