两个表：
1.“个股与市场的日收益率”表，字段包括（股票代码，交易日期，日收益率，市场日收益率）
2.“个股的公告日期”表，字段包括（股票代码，公告日期）
我想从“个股的公告日期”表读出该表的第一个记录（以a表示），然后在“个股与市场的日收益率”表中搜索一下 count（表1.股票代码＝a.股票代码 and 表1.交易日期<a.公告日期-30 and 表1.交易日期>=a.公告日期-280）。就是看表1里该股票在公告前的前280天至前30天共有多少天交易记录。
如果count>200，则对这些记录进行回归处理.模型是“日收益率＝a＋b*市场日收益率”，样本是股票代码＝a.股票代码，交易日期<a.公告日期-30 and 交易日期>=a.公告日期-280。
然后把回归生成的a、b以及该次回归的一些统计量放在一个新表（表3中），该表的字段包括（股票代码，公告日期，a值，b值，相应的统计量）
最后将“个股的公告日期”表的指针下移一个，再重复以上的过程，生成的a、b也插入表3中。直至指针移动到表尾。

下面是我写的初步的程序：

1.“个股与市场的日收益率”表table1，字段包括（股票代码stkcd，交易日期date，日收益率r_stk，市场日收益率r_market）
2.“个股的公告日期”表table2，字段包括（股票代码stkcd，公告日期date_gg）

%macro a(x,y);   
data a;
set table1;
where stkcd=x and y-280<=date<y-30;
keep stkcd r_stk r_market;
run;

proc reg data=a outset=d  

model r_stk=r_market;
run;

data d;
set d;
if (_edf_+_p_)<200 then delete;

data e(keep=sn obs  ？？？)
set d;
sn=_n_;
obs=(_edf_+_p_);
label sn="个股序号"
label obs=" 观测值个数"
run;
%mend a(x,y);

data a
set table2;
keep stkcd date_gg;
%a(stkcd date_gg);           /*这能实现循环吗？*/
run;