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2009-03-25

看一本教材,让通过观察AC和PAC来确定P和Q ,但是没有给出具体的步骤。貌似看不太明白。

只看到了AR模型里面的p是如何确定的,然后也看到了MA模型里面的Q是怎么确定的,在这个举例中,用了不同的符号(应变量和随即扰动项,都看不明白到底AR和MA模型到底是对什么的AC和PAC进行检验得出了。)来说明,看不太明白了。

问题是:如果按照该书上说的,通过AC和PAC的拖尾来确定P和Q的话,这个AR的P和MA模型的Q是不是就只要对某变量的collegram进行观察就可以确定?是PAC拖尾确定的是P,而AC拖尾确定了Q吗?

诚心请教,望达人解答疑惑,万分感谢!!

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2009-3-25 10:52:00

附个例子吧

对于Y(t)=C1+C2*Y(t-1)+u(t),其中u(t)=c1*u(t-1)+e(t)。那么是不是通过观察u(t)的AC和PAC就可以知道AR的p为多少,MA的q为多少了?

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2009-3-27 10:06:00
没有人理么?
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