连老师,看了你的视频,听了你的解释还是有些不明白。
第一,面板数据第三讲里面的方法,xtscc和cluster选项在处理截面相关的时候都不太好?所以你说如果存在截面相关还是使用xtgls更好。
第二,你说xtgls和xtpcse都没有特别的处理个体效应,那是是不是xtgls和混合gls一样呢?
第三,在课程中你总是提高大T小N和大N小T的概念。我想问这个概念是相对还是绝对的呢?
比如,T=100,N=99就算大T小N?如果N=100,T=99这又算是大N小T吗?
先这些吧。谢谢老师。
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A:个人认为还是xtscc命令比较好,xtgls更适合大T小N型面板(下面解释N和T的问题)。
A:是的。
A:这显然是一个相对概念。比如上市公司的资料,N=500,T=6,就是个典型的“大N小T”型资料,而对于各省宏观资料,N=28,T=30,就很难说了,如果你特别关注省份之间的相关性,那么就可以使用xtgls命令。当然,我们平时使用的资料多数都是类似于上市公司的形态——大N小T。