多元回归时 是要对每个变量单独进行单位根检验吧？
检验时要选自动滞后期、自己指定滞后期、有无截距和趋势等等
请问这些选项在对每个变量检验时要用一样的吗？
比如一个变量指定了滞后为1，结果不能拒绝原假设，改为2，可以拒绝原假设，选那个什么施瓦兹信息准则自动选滞后，它选了0，结果又不能拒绝，
这时候怎么判断每一个变量是否平稳，以及能否做格兰杰因果检验呢呢？
又怎么来选择这些选项呢？
[此贴子已经被作者于2009-3-27 12:24:30编辑过]
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多元回归中，每个时间序列都需要做单位根检验，检验时直接选自动滞后期，由电脑自动根据AIC和SI选择最合适的，截距项要手动选
每个变量不需要必须一致，即不需要都有截距项和相同的滞后期
也就是说如果自动选择的检验下来无法拒绝存在单位根
即使手动指定的某个滞后期能拒绝原假设
但是还是以自动的那个非平稳的结论为准是吧？
多谢啊 顶上去 继续求助
继续问 等待大家帮忙解答
如果我先指定带截距项，结果显示不能拒绝存在单位根
其他条件不变，再指定同时带截距和趋势项，结果显示在5%的水平下可以拒绝存在单位根的假设
什么都不带再来检验，P值又升到0.6
这样的情况怎么判断呢？ 是平稳的吗？
被淹没了吗？顶一下
滞后期的选择，EVIEWS 5.0以上的版本都可以实现自动选择，不用指定
关于检验形式的问题，不同的检验形式，ADF 检验的结果不同
可以根据变量的图来选择，如果变量一直有上升或者下降的趋势，则选择“截距项和趋势项”
如果变量在0值上下均衡的波动，则选择“NONE”
如变量没有固定的上升或下降的趋势，且也不在0值上下波动，则选择“截距项”
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