以下是引用wbfire在2009-3-28 19:35:00的发言：我做了一个回归，解释变量的JB检验后发现是正态的（统计意义下），然后回归的残差也是正态的。
回归的系数都是显著的，就是R平方不高，检验效果怎么样，（无异方差，无自相关）
因为我做了一个实验，y是均值0.5，方差6的正态；x是标准正态，然后线性回归，系数很显著，但R平方很低。
我感觉这个实验和我上面的回归有类似之处，所以不知道怎么想我上面回归的效果？
请高手解释一下，谢谢
你的t或z 的绝对值很大，但R平方大概只有0.1x吧！
跟正态分配无关，只是增加比较基础；
至於为何线性回归之系数很显著，但R平方很低？
这与R平方的定义有关。
简单又白话的说，
因为x在y的变动范围内，所以用之推估x的回归系数之讯息很多，这使得回归之估计系数，统计上很显著；
但x的变异占y的变异之比例不大，所以R平方很低。
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