上次得到您的指点,明白了xtgls不考虑个体效应,但是我觉得xtgls在处理异方差,序列相关上好像比xtscc的稳健型标准误更实际一些。
不知道能不能先对数据进行fe的组内变换,然后在进行xtgls,这样算考虑了个体效应吗?我自己有点晕。
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我的观点如下:
1. xtgls适合大T小N型面板,此时个体效应不是最重要的事情;
2. 你所提到的处理方法我现在无法确认是否合理,此前我也想过这种方法,但由于没有从理论上证明其合理性,所以现在不敢贸然下结论。
你说的大T小N这个道理我明白。但是我现在弄的是T=N=28的样子。
你建议我用xtscc我也明白,但由于这个东西只处理标准误,所以我总觉得这个东西不可靠。(是这样的吗?)
我昨天把我的数据先进行了组内变换,然后用xtgls得到的结果与不变换的有很大差异,而且有些变量的系数从正变负(这更符合实际),这也和fe的效果更一致。
不知道,我在毕业论文中这么写有没有什么问题。