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[求助]异方差

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收藏 2009-03-31

请教高人，异方差的解决办法，除了残差^2的倒数

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2009-3-31 12:15:00

我特指在线性回归下

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2009-3-31 14:45:00

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2015-10-7 22:18:30

除了使用加权最小二乘外，也可以使用异方差文件标准误robust

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2015-10-7 22:32:10

crystal8832 发表于 2015-10-7 22:18
除了使用加权最小二乘外，也可以使用异方差文件标准误robust

取决于样本的大小。一般而言，我们说的GLS是估计FGLS。FGLS在大样本下更为有效，在小样本下不及robust-heteroscedasticity OLS。

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