是五道口金融学历年考博的题，七号就要考试了，不会做。如果有高手会的话，请指教，谢谢！13581810409

1，C＝0.8＋3.6p1－1.2p2＋0.4Y＋u

t  2.2    7.2   －2.8   3.2

R2＝ 0.9   DW＝0.85   解释变差＝90

T＝24

（1）       在5％显著性水平上对模型进行总显著性检验。F0.05(3,20)=2.086

（2）       若u为AR(1)型自相关，试写出u＝（u1,……,uT）’的方差协方差阵

（3）       若u为AR(1)型自相关，试在5％显著性水平上对模型中随机扰动性u进行DW检验（临界值dL＝1.1，dU＝1.66）.若扰动项具有自相关性应如何估计？

（4）       若u为MA(1)型自相关，试写出u＝（u1,……,uT）’的方差协方差阵

（5）       若在解释变量中添加一虚拟变量后，采用OLS法重新估计，其残差平和方＝5，则R2和 各为多少？

 

2，若模型设定为如下形式：

M＝a1＋a2GDP＋a3r＋a4P＋u

叙述利用t检验统计量和F检验统计量，检验假设H0：a3＋a4＝0，并解释检验结果。

 

 

3，设K变量先行回归模型取定样本后的矩阵表示式为 Y＝X ＋ ，且满足古典假定。b为 的普通最小二乘估计量，c是任一不同于b的估计量，证明c估计下的残差平方和与b估计下的残差平方和之差为（c－b）’X’X（c－b），且为正。

 

 

4，给定联合方程组模型

Ct＝a0＋a1Yt＋a2Ct-1+ut1

It=b0＋b1Yt＋b2rt＋ut2

Yt＝Ct ＋ It ＋Gt

其中t为时间，C, I, Y, r, G分别为消费、投资、GDP，利率、政府支出，u为随机扰动项。

1）  解释内生变量和前定变量，提出本模型的内生变量和前定变量

2）  解释结构参数a1和b1的经济含义及0<a1+b1<1的经济含义

3）  由（1）式，求短期边际消费倾向和长期边际消费倾向

4）  写出本模型的矩阵向量形式

5）  导出关于Yt的简化式

6）  写出Y对G的乘数，说明其经济含义

7）  对模型进行识别

8）  说明用二段最小二乘法估计（2）式的步骤

 

5，设总体回归模型为  C＝b1＋b2Yt＋u

1）  如何从C中消除长期趋势？

2）  如何从C中消除季节趋势？

3）  如何估计C对Y的短期边际倾向和长期边际倾向？