请问用最小二乘估计有单位根的模型会出现什么情况 - 经管之家

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请问用最小二乘估计有单位根的模型会出现什么情况

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收藏 2009-11-04

为什么不能用EVIEWS最小二乘估计非平稳序列

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2009-11-4 17:16:17

由单位根说明序列不平稳，用OLS估计模型，得不到BLUE估计量

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2009-11-5 01:14:26

这可能导致spuriou regression 问题。即可能两个序列不存在关系，但回归结果其关系为显著的。peter philips有篇文章从理论上说明原因，具体名字忘了

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2009-11-5 10:00:26

回导致虚假回归问题,建议看看陆懋组的计量经济学

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