恳请各位大侠指点下,在sas中,序列的单位根检验如下,能说这个序列平稳吗?为什么会出现 有的 Pr < Rho为0.9999那么恐怖的呢?我用的是股票数据,进行2次差分后看相关图平稳了,进行单位根检验出现如下的图:
Augmented Dickey-Fuller Unit Root Tests
Type Lags Rho Pr < Rho Tau Pr < Tau F Pr > F
Zero Mean 0 -405.310 0.0001 -27.28 <.0001
1 -922.940 0.0001 -21.39 <.0001
2 3267.132 0.9999 -18.12 <.0001
Single Mean 0 -405.314 0.0001 -27.24 <.0001 370.90 0.0010
1 -922.990 0.0001 -21.35 <.0001 227.96 0.0010
2 3264.708 0.9999 -18.09 <.0001 163.61 0.0010
Trend 0 -405.313 0.0001 -27.19 <.0001 369.55 0.0010
1 -923.008 0.0001 -21.31 <.0001 227.13 0.0010
2 3264.720 0.9999 -18.06 <.0001 163.01 0.0010