单位根检验中的滞后差分项到底怎么选啊？

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收藏 2009-09-13

单位根检验里面有test type这个晓得选ADF；test for unit root in这个也晓得；include in test equation这个也晓得；就是剩下那个lag length 中的maximum lags到底填几？是根据什么来的？

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2009-9-13 23:06:24

关于这个有很多帖子，我也回答过，其中也解释得很详细

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2009-9-14 00:44:33

一种方法是：开始用相对较长的滞后长度，然后根据通常的t检验或F检验逐个删减滞后项，
另一种方法是使用AIC或SBC信息判断准则确定滞后长度。
实践中，SBC将比AIC或t检验选择的模型更简练。

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2009-9-14 11:40:03

一般都会通过AIC或SC准则来确定，但是当检验式中的随机干扰项存在自相关时，这种决定滞后阶的方法是有问题的，因此建议在样本容量许可的情况下，一般要滞后比信息准则更多的滞后阶，这样可以提高检验势。

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