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2011-07-26
对一个序列进行单位根检验,我先做了这个序列的曲线图,发现含有明显的趋势项,因此在检验时选择含有趋势项的检验类型,检验结果得到的ADF检验的P值为0.8627,但是问题在于下面的ADF test equation中,@trend 项的P值为0.0876,C 项的P值为0.1940,这个结果显示,如果在5%以下的显著性水平下,这两项应当去掉。于是我先去掉趋势项,结果显示ADF检验的P值为0.9282,C项的P值为0.0329,在5%显著性水平下,C项是显著不为零的,即应当包括在检验中,这个结果显示原序列是非平稳的。但如果我觉得C项没有在1%显著性水平下通过检验,想把它也去掉(不知道这样是否合理),如果我继续也把C项去掉,即在“Include in test equation”选项下选择“None”,得到的结果却又是ADF检验的P值为0.0000,这个结果显示序列是平稳的,不含单位根的。。于是我很纠结,到底这个明显应当含有趋势项T的序列是不是平稳的呢???
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2011-7-26 09:24:31
Where are the grand masters?
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2011-7-26 18:27:41
呼唤版主现身。。。
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2012-3-26 13:36:20
同问啊,根据时序图判断出具有趋势项,但ADF检验结果趋势项不显著,两者矛盾的时候该怎么办啊?
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