p值看你选定的显著性水平了

貌似是一样的，但是如果存在异方差和序列相关的话如何区分固定效应和随即效应

区分固定效应和随机效应得看hausman检验的结果吧？如果支持原假设就代表有随机效应的存在。

您好，请问您看这个检验结果的P值的话，是代表随机效应模型存在序列相关还是不存在？为什么？求高人指点。多谢啦~
Tests        for the error component model:

        p[country,t] = Xb + u[country] + v[country,t]
        v[country,t] = rho v[country,(t-1)] + e[country,t]

        Estimated results:
        Var     sd = sqrt(Var)
        ---------+-----------------------------
        p     1.47053       1.212654
        e    .0986029      .31401092
        u      .43756      .66148315

        Tests:
        Random Effects, Two Sided:
        LM(Var(u)=0)       =  569.47   Pr>chi2(1) =  0.0000
        ALM(Var(u)=0)      =  466.91   Pr>chi2(1) =  0.0000

        Random Effects, One Sided:
        LM(Var(u)=0)       =   23.86   Pr>N(0,1)  =  0.0000
        ALM(Var(u)=0)      =   21.61   Pr>N(0,1)  =  0.0000

        Serial Correlation:
        LM(rho=0)          =  113.18   Pr>chi2(1) =  0.0000
        ALM(rho=0)         =   10.62   Pr>chi2(1) =  0.0011

        Joint Test:
        LM(Var(u)=0,rho=0) =  580.09   Pr>chi2(2) =  0.0000

看tests结果的第三项，pr值明显小于0.05，所以拒绝rho=0（一阶滞后项系数）的原假设，所以存在一阶序列相关。