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2015-11-21
我已经做了hausman检验和bp检验,检验结果显示应使用随机模型。这个也符合我的预期。做序列相关检验(re模型)时,结果如下:
        Estimated results:
                                 Var     sd = sqrt(Var)
                ---------+-----------------------------
                    icqw |   8470.127       92.03329
                       e |   4729.735      68.773066
                       u |   907.9322      30.131913

        Tests:
           Random Effects, Two Sided:
           LM(Var(u)=0)       =   30.31   Pr>chi2(1) =  0.0000
           ALM(Var(u)=0)      =    7.93   Pr>chi2(1) =  0.0049

           Random Effects, One Sided:
           LM(Var(u)=0)       =    5.51   Pr>N(0,1)  =  0.0000
           ALM(Var(u)=0)      =   -2.82   Pr>N(0,1)  =  0.9976

           Serial Correlation:
           LM(rho=0)          =   76.28   Pr>chi2(1) =  0.0000
           ALM(rho=0)         =   53.90   Pr>chi2(1) =  0.0000

           Joint Test:
           LM(Var(u)=0,rho=0) =   84.21   Pr>chi2(2) =  0.0000

结果应该是存在序列自相关吧。那第二项的那个是什么东西呢,怎么一个0.00,一个0.99呢,是否需要处理呢?

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2015-11-21 17:49:46

补充下,存在序列自相关,又该怎么办呢
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2017-10-24 17:15:20
是否存在序列相关看第三项。你用xttest1不加选项就可以出来一项结果。
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2017-10-24 17:15:57
smilezhouh 发表于 2015-11-21 17:49
补充下,存在序列自相关,又该怎么办呢
这个问题也很困扰我,如果你解决了,给我说下
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2019-4-16 22:28:48
请问bp方法检验随机效应的stata命令可以分享一下吗?最近碰到了这个问题
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2020-4-21 16:51:58
xyca 发表于 2019-4-16 22:28
请问bp方法检验随机效应的stata命令可以分享一下吗?最近碰到了这个问题
好像是这个,你可以试试,但我忘记结果怎么看了
estat hettest


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