已知数据，如何估计多元copula的参数？

lzzok8888

6198

收藏 2009-04-07

我有50维的数据，想分别用t、高斯、clayton、frank、gumble这几个copula函数来对其联合分布进行描述，怎么估计参数和与其对应的AIC值呢？

我用的是2008a 其他版本的也可以

[此贴子已经被作者于2009-4-7 10:45:18编辑过]

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elite7502

2009-4-10 21:29:00

是不是应该先估计出以上几个分布的参数呢？如果是，可以用极大似然估计参数

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爱萌

2009-4-11 11:50:00

同问

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wwo_82

2010-2-18 20:52:54

matlab自带的那几个好像只能做两维的

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xmcyhm

2010-4-16 14:38:10

我也很想知道啊

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qwaszxleo

2011-1-28 07:27:20

50维。。。clayton、frank、gumble肯定没有t或高斯好，前者多少个参数，后者多少个参数，简直不能比的。原理都是算出copula desity的形式，然后极大似然，但后2个就难了，50维的协方差矩阵得有1225个参数。。。。。个人觉得matlab不行吧，C++？不过没试过。。。

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