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2016-02-15
“自回归” “差分” “移动平均值”一般如何设置
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2016-2-17 10:43:54
自回归:AR
差分:I
移动平均:MA
I主要是看序列是否平稳 或者需要差分几次才平稳
其余的AR MA的PQ项主要是根据自相关和偏自相关图的收敛情况来做判断

AR(p)模型:自相关系数拖尾,偏自相关系数p阶截尾。MA(q)模型:自相关系数q阶截尾,偏自相关系数拖尾。ARMA(p,q)模型:自相关系数拖尾,偏自相关系数拖尾。
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