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跪求解，二次差分后ARIMA模型的表达公式
鞋子888
10397 5
2012-04-03
用eviews模拟出来最好的模型为arima（1,2,1），若ar（1）的相关系数为a，ma（1）的相关系数为b，无截距项，请问最终的预测方程的表达式应该是怎样的啊（关键是二次差分不会）？
求高手速速解答，着急啊！
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鞋子888
2012-4-3 10:57:43
顶一个
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lucialiu
2012-4-6 09:39:48
同问，求解答。
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鞋子888
2012-4-19 20:42:34
高手在哪里？ 跪求解答
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謝承熹
2012-4-19 23:15:36
咦? 不就是 ARMA(1,1)的形式嗎? 只是裡面的數據都是差分兩次之後的數據. 應該任何一本時間序列的書都會寫的啊  
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wallyone
2014-1-23 19:22:00
一本书上arma（1，2，0）的模型是
（1-B）(1-B)2次方Xt=εt
B为后移算子；
x=log()-均值
不过我也没看明白，为什么是这样的
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