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2009-07-10
请教一下arima过程中identity 选项中的 minic 是怎么选择(p+d,q)的,还有就是perror这个选项有什么作用?
谢谢!help我看的不太明白...
比如一个MINIC表为:
                                                  Minimum Information Criterion
                             Lags      MA 0      MA 1      MA 2      MA 3      MA 4      MA 5
                             AR 0  2.738049  2.720683  2.691119  2.665554  2.624112  2.590143
                             AR 1  0.001213  -0.09488  -0.06885  -0.04432  -0.03647  -0.02294
                             AR 2  -0.10191  -0.07655  -0.06109  -0.03538  -0.01742   0.00305
                             AR 3  -0.08101   -0.0593  -0.03553  -0.01188  0.006764  0.027736
                             AR 4  -0.06346  -0.04267  -0.02355  0.000247   0.02361  0.042399
                             AR 5    -0.054  -0.02751  -0.00279  0.020622  0.040963  0.067453
                                         Error series model:  AR(5)
                                         Minimum Table Value: BIC(2,0) = -0.10191
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2009-7-10 15:34:41
SPSS 的帮助里面有
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2009-7-10 15:38:27
tony333345 发表于 2009-7-10 15:34
SPSS 的帮助里面有
大哥,这里是sas专版啊~~~
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2009-7-13 23:04:46
有时候同一个序列可以构造两个和多个拟合模型,到底选那一个最合适,最佳函数准则法就是解决这个问题的,也就是你所列出的那个矩阵。

这个矩阵是由AIC(赤池最小信息)、BIC(AIC的改进)、BSC(贝叶斯准则)构成

Error series model:  AR(5)
表明模型连续做了5阶中心化的自回归,也就是常说的P阶自回归

Minimum Table Value: BIC(2,0) = -0.10191
通过最佳函数准则法得出P=2,即AR(2);q=0,即MA(0)时序列提取的信息最充分。也就是所列矩阵中行AR(2)和列MA(0)的交接点出的值最小= -0.10191,所以模型为ar(2)或arma(2.0)或arima(2.0.0)

d为差分阶数
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2009-7-14 12:02:57
呵呵,原来是SPSS,很常时间没有用了,人家已经给你了用ARIMA(2,0)你还有什么难处吗
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