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2007-11-29

想借鉴经济学中对时间序列分析的ARIMA模型分析一些数据,但因为没有基础所以学习过程中存在很多问题,希望大家能多给我指教:

1、如果是具有明显周期性变化的时间序列数据,但是不确定有没有趋势,是不是也属于非平稳时间序列?虽然一些资料中说明了平稳时间序列的条件,但在实际中常用来判断的方法有哪些呢?

2、ARIMA模型可以用于有数据缺失和有异常值的时间序列分析吗?

谢谢大家~~

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2007-12-1 10:14:00

1.可以看时序图

根据平稳时间序列"均值","方差"为常数的性质,平稳序列的时序图应该显示出该序列始终在一个常数值附近随机波动,而且波动的范围有界的特点.

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2015-6-2 20:44:20
对于具有明显周期的数据可先对数据进行季节调整
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2015-6-25 13:48:20
平稳性主要通过看均值是否有明显趋势来判断,如果出现季节性周期或者其他周期,则可以通过差分或者季节差分来判断平稳性。
AR部分主要判断自相关情况,看自相关系数图有没有明显的拖尾或者截尾现象。
MA部分主要判断偏自相关情况,看偏自相关系数图有没有明显的拖尾或者截尾现象。
针对自相关和偏自相关系数的拖尾和截尾现象来确定最终模型的形式。
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